ЛОНДОН, 30 янв (Рейтер) - JPMorgan Chase & Co. (JPM.N) сотрудничает с KPMG, чтобы улучшить методы надзора американского банка за своими трейдерами, сообщили агентству Рейтер источники, знакомые с ходом проверки.
KPMG проверяет надзор JPMorgan за трейдерами во всем подразделении банка, занимающемся рынками по всему миру, сказали люди. Доходы банка от покупки и продажи облигаций, валют и акций выросли до 29 млрд долларов в 2022 году, что является самым большим показателем среди пяти крупнейших американских банков и почти рекордным.
Волатильность рынка возросла в начале пандемии, а инвестиционные банки и фирмы по ценным бумагам наблюдали резкий рост торговой активности, что усугубляет проблему надзора за сотрудниками в условиях возросших объемов покупки и продажи и больших колебаний цен.
Индекс волатильности CBOE (.VIX), показатель волатильности рынка, остается выше допандемического уровня.
JPMorgan, отвечая на вопрос Reuters, почему он нанял KPMG, сказал: "Мы вкладываем значительные средства в наши системы обеспечения соответствия и надзора и часто привлекаем третьи стороны для оценки наших возможностей".
"Подобные практики не следует воспринимать как нечто большее", - говорится в заявлении банка.
Представитель KPMG в Лондоне отказался от комментариев.
Команды инвестиционных банков, контролирующие работу трейдеров, частично полагаются на предупреждения и сигналы автоматизированных систем для выявления и предотвращения потенциальных неправомерных действий, которые, если их не обнаружить, могут привести к дорогостоящим убыткам для банков и привлечь внимание регулирующих органов.
В 2020 году JPMorgan согласился выплатить штраф в размере 920 млн долларов за манипулирование рынком в своих торговых отделах в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США.
В соответствии с соглашением, которое заканчивается в этом году, банк обязался усилить работу по соблюдению нормативных требований и сообщать об исправлениях в органы надзора, сообщил Минюст.
В рамках своих обязательств перед регулирующими органами банки должны сообщать о подозрительных сделках в органы надзора, если есть разумные основания подозревать наличие злого умысла, например, потенциальную инсайдерскую сделку или манипулирование рынком.
Когда рыночные цены резко меняются и объемы торгов резко возрастают, автоматизированные системы, которые банки используют для мониторинга торгов, могут выдавать лавину предупреждений о необычной активности, что затрудняет надзорным органам выявление потенциальных нарушений поведения.
Одним из таких событий стал сентябрь 2022 года, когда радикальные планы по сокращению налогов бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трусс вызвали потрясения на рынке государственных облигаций Великобритании. Волатильность на рынке государственных облигаций Великобритании, известных как gilts, вызвала поток предупреждений о несоблюдении требований со стороны трейдеров JPMorgan, сообщил один из источников.
Стоимость заимствований в Великобритании подскочила сильнее всего за последние десятилетия, что вынудило Банк Англии принять экстренные меры, чтобы успокоить рынки. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что условия торговли золотыми ценными бумагами в то время были ненормальными.
KPMG провела анализ технологии, которую финансовая индустрия использует для надзора за торговлей, и сейчас консультирует JPMorgan по вопросам адаптации своих систем, сообщил второй источник.
Некоторые изменения уже тестируются, сокращая количество предупреждений отделам по соблюдению нормативных требований в некоторых областях торговли, сообщил первый источник.
В 2021 году количество так называемых отчетов о подозрительных сделках и ордерах, которые финансовые компании направили британскому финансовому надзору - Financial Conduct Authority - для сигнализации о потенциальных рисках, увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом, сообщил регулятор в своих последних доступных данных. Возможная инсайдерская торговля оказалась наиболее частой угрозой, свидетельствуют данные FCA.
Репортаж Стефании Спеццати; редактирование Элизы Мартинуцци и Джейн Мерриман
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением Kitco Metals Inc. Автор приложил все усилия для обеспечения точности представленной информации, однако ни Kitco Metals Inc., ни автор не могут гарантировать такую точность. Данная статья предназначена исключительно для информационных целей. Она не является призывом к совершению каких-либо сделок с товарами, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами. Kitco Metals Inc. и автор данной статьи не несут ответственности за убытки и/или ущерб, возникшие в результате использования данной публикации.
.